到期收益率与当期收益率的关系

飞行的金融民工

请教下大佬们啊，怎么理解书上这句话，可以举个例子吗：
7 a) }) ~7 R) A; t6 p" `! p
2 V4 j0 d4 q5 R( V, `债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率。
. B. W+ T$ i3 w+ ]8 q
: }! K" F* l: ]; z0 ?  Q/ ?! n4 j7 `（货币金融学考纲36页）
  n4 x% o$ q2 c
, H3 B( k5 G; c- g$ W' t3 o

来自安卓APP客户端

枫叶有香

应该是这样。债券到期期限越长，把它的利息想象成永续的。到期收益率是衡量未来现金流的现值，而当期收益率是利息除以市场价格。市场价格越接近面值，那么票面利率和市场利率越接近。假如是10%.面值1000。利息就是100，价格是1000(就极端假定面值等于市场价格了)，当期收益率是10%。利息是100，永续的，价格是1000，不难算出到期收益率也是10%。两者就很接近了(我这里假设的是市场价格等于面值的时候，无限接近也一个道理

来自安卓APP客户端